دوره 10، شماره 2 - ( تابستان 1385 )                   جلد 10 شماره 2 صفحات 1-16 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M. Abdolahi Ezzatabadi, B. Najafi. Estimating Hedging Ratios in Agricultural Futures and Options Markets and Studying the Factors Influencing Them: A Case Study of Pistachio in Iran. JCPP. 2006; 10 (2) :1-16
URL: http://jcpp.iut.ac.ir/article-1-359-fa.html
محمد عبدالهی عزت‌آبادی ، بهاءالدین نجفی . برآورد نسبت‌های تأمین در بازارهای آتی و اختیار معامله محصولات کشاورزی در ایران و شناخت عوامل مؤثر بر آن : (مطالعه موردی پسته) . تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 1385; 10 (2) :1-16

URL: http://jcpp.iut.ac.ir/article-1-359-fa.html


چکیده:   (19076 مشاهده)
در این پژوهش، ابتدا الگوهای مختلف اندازه‌گیری نسبت تأمین (Hedge ratio) در بازارهای آتی (Futures market) و اختیار معامله (Options market) معرفی شده، سپس با استفاده از یک نمونه 300 تایی از پسته کاران ایران، این مدل‌ها به طور عملی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نسبت‌های تأمین مختلف در بازارهای آتی و اختیار معامله محصول پسته در شرایط متفاوت، با میانگین بین 22/0 تا 99/0 تغییر می‌کند. در شرایط وجود ریسک تولید محصول پسته، کشاورزان، بازار اختیار معامله را بر بازار آتی ترجیح داده و چنانچه این ریسک حذف شود، بازار آتی، قابل ترجیح است. هم‌چنین افزایش بدهی کشاورزان همراه با افزایش نسبت تأمین بوده، در حالی که فرصت‌های بالای دریافت وام‌های بانکی، این نسبت را کاهش می‌دهد.
متن کامل [PDF 233 kb]   (1405 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق